|
||||||||||||||||
| 手順4：OLS推計 | ||||||||||||||||
| エコノメイトへのデータ転送が終了したので、いよいよOLS推計にとりかかりましょう。 例として、以下の消費関数を推定してみましょう｡ |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
メイン画面にあるツールバーには、以下のようなボタンがあります｡ ここでは、左から三番目にあるOLSボタンをクリックします｡ |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
推計式の入力方法 ①の部分が推計式を代入する場所です。 左から順に,従属変数,独立変数を入力します。 変数と変数の間は、コンマ(，)を入れて下さい。 従属変数：消費(CP) 独立変数：国内総生産(GDP) ②の部分を使い,推計式を入力することも可能です｡ この場合には、必要な変数を選択すれば、自動的に①の部分に表示されます｡ |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 推計式が入力した後，OLS実行ボタンを押せば，以下の画面が表示されます OLS推計結果画面 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| OLSの推定結果の検討 | ||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
ここで確認するのは、以下の3つの点です｡ １．係数の符号条件及びその有意性について ２．式全体の当てはまりについて ３．自己相関の有無について 以下では順に見ていくことにしましょう。 1．係数の符号条件及びその有意性について |
||||||||||||||||
係数の符号条件とは、各独立変数が従属変数を理論的に正しい符号を取っているかをチェックするものです。 消費と所得の間には正の関係がみられるため、GDPの係数の符号はプラスをとる必要があります。 また限界消費性向の値が0と1の間にあるかどうかについても確認する必要があります。 検定にはt値を利用します。 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| エコノメイトでは推定結果画面上にある()内にこのt値が表示されます。 | ||||||||||||||||
| 今回の消費関数の例 t分布表より、自由度2１、片側検定、有意水準5%のｔ値は1.721。  GDPののｔ値(59.16)は、この値を上回るので、GDPの係数は、5%水準で有意な係数と判断出来ます｡ |
||||||||||||||||
２．式全体の当てはまりについて この値が1に近ければモデルの適合度が高く、0に近ければ適合度は低いとされます。 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 今回の消費関数の例 GDPの変動が消費の変動のうち、98％程度を説明することが出来ます。 ただしここでは自由度修正済み決定係数を利用しています｡ |
||||||||||||||||
| ３．自己相関の有無について ダービンワトソン値を利用。 誤差項の系列相関係数がゼロに近づけば、この値は2に近い値となります。 |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 今回の消費関数の例 サンプル数23、独立変数１。有意水準5%では |
||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 推定結果のDW比(DW=0.98)より | ||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||
| 帰無仮説を棄却、つまり、一階の正の系列相関があると考えられます。 モデル作成に推計した式を採用する場合には、このような確認を行う必要があります｡ |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
